台灣期貨市場交易策略之研究 pdf
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臺灣期貨交易所
www.taifex.com.tw臺灣期貨交易所 Taiwan Futures Exchange 100 臺北市羅斯福路二段100號14樓 Tel: (02) 2369-5678 Fax: (02) 2365-7272 服務信箱(service@taifex.com.tw) 臺灣期貨交易所 免付費服務專線：0800-075-566 螢幕解析度建議：1024X768
簡介 - 台灣期貨交易所線上虛擬交易所 - 臺灣期貨交易所
sim.taifex.com.tw臺灣期貨交易所(以下簡稱本公司)於民國 95 年 7 月建置虛擬交易所，為周邊單位 ...
台灣選擇權市場交易活動之實證研究文獻回顧與展望 - 台大經濟系
www.econ.ntu.edu.tw選擇權商品由於訂價與交易相對於股票商品複雜度高, 因此過去相關學術. 研究大多著重 ..... 用台指選擇權全市場交易量資料進行研究, Chang, Hsieh, and Lai (2009).
不同演算法交易成本之比較 台灣期貨市場實證研究
www.fin.kuas.edu.tw不同演算法交易成本之比較-台灣期貨市場實證研究 學生：邵韋迪 指導教授：姜林杰祐 教授 ... 游張松、張耀鴻，2009，期貨交易之市場資料揭露速度與關鍵因素研究，中華民國期貨業 商業同業公會。 4. 曹立、曹傳琪、邵立夫，2010，改進型VWAP 策略及 ...
MATLAB程式設計股票與期貨 系統化投資組合績效分析
www.teach.ltu.edu.tw在過去50 年中，隨著科技進步發展出許多投資交易策略，充分運 用投資組合，投資組合理論為一種規範性（normative ... 資組合模型。 本研究 將有助您掌握投資組合的操作方式，如何分配資產以降低 風險並提升投資組合績效；對於資產管理者來說，本研究 ...
台灣指數期貨與ETF 價差交易之研究-以台股期貨, 電子期貨, 金融期貨 ...
ir.nctu.edu.tw從過去文獻與市場觀察可知，以布林格通道作為價差. 合理帶狀區間的參考 ... 期現貨 價差交易策略，對台灣指數期貨與台灣50ETF 間的價差進行交易與分析，並探討.
正向回饋交易行為對台灣指數期貨報酬之短期動態的影響
ir.nctu.edu.tw2003年7月25日 ... 型研究開放期貨經理業務後及允許外資可以非避險為目的從事台灣期貨 .... 外非避險 機構交易人的交易策略將對對期貨市場公平性與效率性的產生 ...
雙重上市指數期貨市場之價差套利以及定價、指數套利與避險比較之研究
ir.nctu.edu.tw以及新加坡與台灣期貨交易所雙重上市之MSCI 台指期貨，進行下列議題之探討。 ..... 市場進行期貨價格預測、指數套利、期貨避險與跨市場價差交易等投資策略之參.
國立交通大學機構典藏- 交通大學
ir.nctu.edu.tw論文名稱：台指期貨與台指選擇權套利關係之實證研究. 研究生： ... 中文摘要. 在台灣 的金融市場中，過去只有證券市場供投資人進場交易，市場缺乏有效的避險 ..... 前平 倉的策略，套利利潤空間高於持有至到期，但能夠成功提前平倉的次數較少。整體.
國立臺灣大學電機資訊學院資訊工程學系碩士論文自動交易系統與 ...
www.csie.ntu.edu.tw在此篇論文中，我們實作了一個自動交易系統，結合交易策略評價的概念，可 ... 代替 人工的看盤及下單買賣動作，可做為模擬市場交易研究之技術平台。在策略評價部分 ，. 主要從獲利性方面探討，選擇台灣加權指數期貨1999－2007 年每日交易資料 ...