期貨風險指標定義

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發展歷史 [編輯] 歷史上最早的期貨市場是江戶幕府時代的日本。由於當時的稻米價格，對經濟及軍事活動造成很重大的影響，米商往往會根據稻米的生產以及市場對稻米的期待而決定庫存米的買賣。第一個市場是大阪 堂島的「堂島米相場會所」，各地的 ...

期貨商風險控管原則

權益數＝前日餘額（不含當日部位損益）. ＋入金及手續費調整. －出金及手續費調整. ＋到期履約損益. ＋權利金收入及支出. ＋本日平倉損益淨額. －手續費. －期交稅. ＋未沖銷期貨浮動損益. ＋有價證券抵繳總額. 未沖銷期貨. 浮動獲利. 未沖銷期貨. 浮動損失. 未平倉部位所需原始保證金. 委託中保證金及權利金及加收保證金. 期貨部位 ...

「期貨商交易及風險控管機制專案」各項議題彙整表

「期貨商交易及風險控管機制專案」各項議題彙整表 項目 決議事項 說明 金之 作業 則」明定適用客戶之最低資格條件。B 一、自然人及一般法人未沖銷部位占期交所對單一商品部位限制的 20%以下免加收保證金；一般交易時段收盤後未沖銷部位超過

「期貨商交易及風險控管機制專案」 期貨交易人Q&A

Q13 70歲以上期貨交易人開立期貨交易帳戶的限制與資格條件是什麼?…..10 2.2 加收保證金之作業 10 Q14 為什麼要向期貨交易人另外加收保證金 ? 10 Q15 期貨商依「加收保證金指標」辦理加收保證金作業時，有關「加收保證金指 ...

98年度期貨商內部控制制度修正 宣導說明會

* 案例五：自有資金運用缺失(一) 證券兼營期貨未依其內部控制制度，將期貨 ... * 案例九：期貨經理事業 期貨兼營期貨經理事業與客戶簽訂期貨交易全權委任契約，未有7 日以上期間，供委任人審閱契約全部條款內容，且指派未 ...

名詞彙整表

過去交易人在不同期貨商從事期貨交易，因各家期貨商之風險相. 關專有名詞及代為 沖銷計算方式不盡相同，或相同名稱也可能定義或. 計算方式不同，容易造成交易人 混淆與誤會。因此，中華民國期貨業. 商業同業公會已訂定統一的風險相關專有名詞 及代為沖銷計算方式. （如下之名詞彙整表）。自民國102 年7 月1 日起，各家期貨商之  ...

「期貨商交易及風險控管機制專案」-期貨交易人Q&A 目錄 - 統一期貨

選擇權最重要衡量風險程度的參考工具：風險指標- 今周刊

2017年4月25日 ... 風險指標是一個重要的指標，建議在200%以上。券商根據風險指標來決定是否要幫 投資人平倉，盤中風險指標低於25%，券商會幫投資人平倉賠錢的選擇權賣方部位、 期貨部位，可見風險指標是一項衡量風險程度的重要參考指標。那什麼是風險指標呢 ？

T+1交易推出後風險指標計算與現行差異比較 - 中華民國期貨業商業 ...

執行高風險帳戶通知. 紅色區塊商品須執行高風險帳戶通知. 帳戶中僅留有豁免代為 沖銷之商品，期貨商不執行高風險帳戶通知。 RMB. 陸股ETF. 7. 含盤後交易時段 風險指標計算. 風險指標= 風險權益+未沖銷選擇權買方風險市值–未沖銷選擇權賣方 風險市值. 未沖銷部位所需風險原始保證金+未沖銷選擇權買方風險市值–未沖銷選擇 權 ...

「期貨商交易及風險控管機制專案」-期貨交易人Q&A

當期貨交易人帳戶盤中風險指標低於期貨商約定之比率時，期貨商或期貨交易輔助人會代為沖銷期貨交易人全部部位，以避免市場行情持續對期貨交易人不利時，造成期貨交易人虧損擴大，甚至產生超額損失之狀況。 權益總值與期貨交易人未沖銷部位所 ...